历史价格对未来走势影响的分析
原理:全部使用线性激励函数的BP神经网络经过训练后,输出与输入之间是简单的线性关系;如果输入端是时间序列的话,对比训练后的权值分布,就可以了解输入层(也就是时间序列)各个节点的权重。
注:时间序列是按照时间顺序排列的数据序列,以便于使用1~t时刻的数据预测t+1时刻。这样的时间序列可以转化为t维的欧式空间,进而使用BP神经网络进行分析。
结论:
1、从1~t时刻,权重逐渐增加,t时刻的权重最大,也就是说,最近的价格对未来的影响最大;t-1时刻的权重也比较大;1~t-2时刻的权重就相差不大了。
2、形成时间为10的周期,每隔周期中第1和10的权重最大,换句话说,t-9和t时刻的权重比他们之间的权重都大。
分析:结论1很容易接受,越近的价格对未来的影响越大。
结论2的结果很意外,结果是如此明显,以至于偶怀疑是BP神经网络训练方法的关系,但是偶将时间间隔中1改为2,取1、3、5、7.。。做成时间序列,再次测试,这样的周期变为5,而5*2=10,实际的时间间隔还是10。偶没办法解释。
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