比索罗斯更能赚钱的人用的是什么方法？


据美国机构投资者公司旗下的Alpha杂志公布的最新统计显示，数学教授出身的“模型先生”詹姆斯·西蒙斯（James Simons）连续两年在对冲基金经理人收入排行中位列第一。 2005年，西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理，净赚15亿美元，去年，他收入高达17亿美元，差不多是索罗斯的两倍。
　　68岁的西蒙斯是世界级的数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一。他24岁就出任哈佛大学数学系教授，曾与著名华裔数学家陈省身一同创立了Chern-Simons几何定律，该定律成为理论物理学的重要工具。
　　西蒙斯和他的文艺复兴科技公司是华尔街一个彻底的异类，公司从不雇用华尔街人士，而是靠数学模型捕捉市场机会，用电脑作出交易决策，是这位超级投资者成功的秘诀。


对积区间交易法简要介绍

[ 本帖最后由 阿耀 于 2007-6-12 05:21 编辑 ]

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原帖由 穿越心灵 于 2007-6-11 20:34 发表
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原帖由 温顺的羔羊 于 2007-6-11 20:40 发表

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“对积交易法”，我浏览了一遍。总的印象：思路很大胆，成功很渺茫。该“法”企图以运筹学规划求解的办法－－也就是把市场各种因素或信息数据化后，通过数学模型求最优解。说到底，是一个信息数据化的加权平衡比较法。真的要做成系统，甚至成为一种动态估值方式，最终作为一种投资者（包括机构等）必备的分析工具，我觉得还有很长的路要走。不仅所需的数据跨度和量巨大，而且信息数据化的系统严谨性也要求很高，更为麻烦的是参数的取值也得也必须做成系统等，况且参数的取值会因为不同投资群体特性而差异很大，等等问题。总之，要最终成型难度和工作量巨大，我只有期待。

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