什么是交易系统？

　

交易系统是用来降低你操作次数的一个玩艺儿，至于如何建立，看人性。
　　每个人的人性都不同，所以，在没有改变人性之前，是难以嫁接别人的操作系统的。
　　
　　价值研究是不是操作系统？
　　如果用一年的时间段作为观察价值研究是不是操作系统，答案是否定的。
　　股价是由PE*EPS推出来的，价值研究，或者说基本面研究，是对EPS的预估，而股价的公式中另外一个重要因素PE根本无法反应到基本面研究中。
　　这只是在A股的弊端，在相对成熟的市场，将PE简单固定在15，同时，通过研究EPS得到未来的PEG大于1，基本面研究基本就可以成为一个固定的系统了。
　　而A股，PE是在10—40间波动的，无法将其固化。
　　论述完了基本面研究在A股不能简单套用后，进入正题。
　　
　　交易系统，是个个性化的东西，所以没有办法说清楚其构成的因素。
　　比如，以前流传的证券公司门后卖报的看车的用人头数多少来作为交易系统，虽然简单，却把握住了行为金融的核心本质。
　　再比如，有人简单到涨10%就买跌10%就卖，也算是个交易系统。
　　一开始也说了，交易系统就是降低交易次数的一个玩艺儿，以上两个极端的例子，其排除的正是不符合系统的杂音。
　　有系统，就等于有了纪律。《英雄本色2》中有句话，有了原则，做人就不会累，就这意思。否则你都不知道你能干什么不能干什么。
　　
　　上一个关于茫然的贴，已经解释清楚了，如果你都不知道你在干什么，亏损是必然的。所以首先要知道什么不能干。
　　而交易系统，就是帮助你，排除不能干的事。
　　
　　真正的利润就是在几笔交易中，而不是所有的交易。当有交易系统减低交易次数的时候，成功率自然就提高。
　　当然，如果你非把早晨看到什么车牌号码作为买相同代码股票这种方式作为交易系统，追求成功律乃缘木求鱼。
　　更多的“交易系统”则是，脑子一热就买了，还不如看车牌，毕竟是通过某个事实来决定行为，比脑子一热这种摸不着的事实作为行为的信号，好很多。
　　再多的“交易系统”，是别人介绍，问题是：你怎么知道介绍你买股票的人有交易系统？这个东西不好改，毕竟炒股的人中，95%的人是没有自信的，宁愿相信别人，也不相信自己的一脑子桨糊，如果你还要用这个，那么，就一直信一个人，比信张三又信李四要好很多。—
　　
　　—不同的交易系统是不能交叉使用的，相信多个人，就等于在交叉使用，本质上已然出了大问题了。
　　
　　而近一年多来形成的交易系统则是：买了，就不卖了。不评价了。
　　
　　构建交易系统的要素是什么？
　　
　　保证不亏损；追求确定性（希望本贴不要再有人跳出来说确定性是不存在的话了，没意义的跟贴浪费你自己的时间）；
　　保证不亏损和必然必然盈利是一个哲学层面的事情。两者统一在确定性上。
　　确定性如何来？详细见上贴，挂一漏万地说了一点点，仅供参考。
　　
　　交易系统就是告诉你自己在干什么的东西。当你知道你在干什么的时候，你的无效交易次数必然下降。无效交易次数下降就是盈利，这两者间的逻辑关系是强关系。
　　
　　不要怕被排除的东西是有盈利的某笔交易，是不是盈利，是未来的事情，而之前，你要做的就是，用交易系统明确自己在干什么。时间久了，你就会领悟到另外一句话：看不到的钱是赚不到的。
　　
　　所有关于投资的东西，最后都要引到这句：只能赚看得到的钱。
　　而这句话，则是没有捷径的学习学习再学习，只到自己的脑子不是桨糊时，还不能止。
　　
　　交易系统是什么？一个绑着你的枷锁，一个金色的项圈。
　　没有交易系统保护自己，与上街不穿衣服没有什么区别。
　　
　　如果你根本就不知道该如何建立交易系统，我可以确定地教你一个：买之前，咬咬手指头，狠狠的；卖的时候，一闭眼，啥也别想。
　　这个交易系统的价值在于：买入风险的时候，有制约；摆脱风险的时候，没制约。

完善的交易系统


　　在股票、期货业内，交易系统的叫法很混乱，不仅一般股民、期民知之不详，包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云，特别是一些软件制作与经销商，更出于推销的目的，故意夸大产品性能，模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异，更加剧了这种混乱的情况，很不利于交易系统的研究、交流与开发。因此，笔者认为有必要对交易系统的概念和特征进行论述，以正视听。

　　一、什么是交易系统

　　什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的立体化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉及的内容很多，本资料中将会以更多篇幅作为重点来讨论。但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。

　　不管是新手还是老手，总是使用各种各样不同的方式、系统、策略，通过投机产品价格的波动来赚取收益。每个投资者都称自己的手段是最高明的。但是事实上，每种交易系统都有他的长处与短处。决胜投机市场的关键在于。制定一个简洁的交易系统。严格遵守交易规则。控制住自己的情绪。

　　（一）交易系统的分类

　　一般地交易者选择使用两种交易系统。A价格跟随性系统B价格预测性系统。让我们来简单的介绍一下它们。

　　1．价格跟随性系统

　　通过动量指标，震荡指标，平均方法，跟随市场的走势。最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。也可以加入其他的指标，比如MACD,随机指标，RSI,布林通道等。一个图表可以有29种不用的技术指标，无数种搭配协同分析方式。再加上20种不同的时间框架（年、月、周、日、小时、分钟等），难怪一些不谙此道的交易者会12小时的做在屏幕前进行分析而不敢下一口仓。避免“分析瘫痪”的关键在于化繁为简，选择您要操作的时间框架，选择一个由两三种指标构成的分析组合，这个系统还包括趋势线。一旦您的交易系统给出一个交易信号，就自信的放手去做把。

　　2．价格预测性系统

　　一般地是长线系统，运用于交易时段、天线或者更长。他包括在一个较长的时间框架中预测整个货币兑的走势，然后逢低吸入，逢高派发。水平线，趋势线，黄金分割线以及移动平均线等都是一些常用的指标。这些指标能确定交易的方向确定合适的介入位确定合适的退出位 剩下的事就交给交易软件，而您就可以忙其他事了。这种交易形式需要投资者具备一定的经验与技巧，好在这些都可以在实战交易中渐渐学到。

　　（二）交易系统的弊端

　　价格跟随性系统往往是短期的”剥头皮“式的交易系统，需要投资者每天在屏幕前盯盘，价格预测性系统的投资时间跨度一般在8小时到几天，并且不需要投资者时时跟踪走势。每个人都有其自己的偏好，但就我的经验来看，一般投资者经不起长时间紧张的盯盘。

　　价格预测系统则往往是对公司未来业绩的一种诠释，国内市场虽然已经走过十几年的历程，但相对于国外成熟市场，现在也只是刚刚出襁褓的婴儿，有很多的不确定性，陷阱也比较多，完全照搬国外先进的市场评估体系大部分会造成自己头寸的风险。

　　所以建立自己的交易系统必须顺应市场的环境，这样才不会出现尴尬的局面，同时你的交易系统也要根据市场成熟的脚步进行升级改造，这样才能顺应市场的潮流，才能成为真正意义上的理念+实战相结合高效交易系统。

　　通过多年的理解，我自己总结了一套完备的操作系统平台，可以随意组合，也可以自行开发其他的买卖选股方法模块，我们这里暂时称其为《马踏飞燕模块化交易策略》，马踏飞燕交易系统正是吸收了以上两种交易系统的精华，摒弃了市场投资者思维惯性模式。独创了以《波段阻击》操作系统平台子系统、以《风险验证管理》、《将计就计》构成的风险控制子系统和作者自行开发的《一击必中》《循环套理》等股票买入技法子系统，前二个子系统保证了安全获利的环境，而操作技法子系统则则是股票获利环节，可以使用我们开发得二个抓龙头股得操作技法，或者也可以开发属于自己的操作技法。形成自己的一套高效完整的操作投资策略。下边我就抛砖引玉做详细的介绍。

　　二、完善的操作系统必须具备环境判断-风险控制-买卖技巧，3大方面。

　　1.环境判断其实就是市场趋势判断，一个安全的市场才能创造奇迹般的利润，为什么这么说呢？

　　我们来看一个例子，大家公认的垃圾指标kdj，如果使用20天10%这样条件进行测试，其成功率只有30%不到，也就是说你操作10次有7次失败，即使是高手能够5%止损，你的盈亏复加起来最终还是大幅度亏损。但是我们来加一个条件“当市场处于行情中“，我们再用以上的条件进行测试，你会惊奇的发现大家公认的垃圾指标kdj竟然也有70%以上的成功率。这说明什么呢？而在2004.9.14日的上升趋势的时候，kdj选股的成功率竟然破天荒的达到了100%。从上边因果我得到一个理念，安全的市场能够创造无限的利润。而真正的选股方法则是非常次要的，大家一再沉迷与选股方法，抓黑马，其实只抓住了不是很重要的东西。其实选股很简单，在我上边的条件中再加一个条件你会发现你每次抓的都是龙头股，是不是很奇怪.

　　2.风险控制

　　所谓风险控制，我们应该承认，即便是最好的行情也有回调，也就是具备一定的风险。如何控制风险则是整个交易系统中最重要的一环。大盘不管上升还是下跌都是螺旋式前进的，中间的波动很多，如何判断其中那个波动才是真正的行情起点呢？种种不确定的因素让大部分人失去最佳的介入机会。“一个行情首先会有一个持续上涨龙头股，龙头股带动了本板块作多热情形成了龙头板块，而龙头板块又带动了关联板块“这么一个规律，当你在波动的时候发现并没有做多的龙头股或者龙头板块那么这个所谓行情顶多就是一个反弹而已。.

ok

构建属于自己的交易系统

　   系统是什么？
　　在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
　　曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
　　深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？
　　在我的大多数学生开始向我学习的时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。
　　就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？
　　如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：
　　1、 如何处理判断失误？
　　1、 最大亏损能够被控制在什么范围内？
　　1、 什么时间追买？什么时间获利了结？
　　1、 市场出现非人力因素，如何处理？
　　1、 预期的目标是多少？是否满意？
　　1、 当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？
　　大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？
　　
　　另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，
　　或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。
　　简直是笑话。
　　
　　市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？
　　正确答案是有，而且答案就在你自己身上。
　　我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
　　交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。
　　
　　自我控制
　　
　　我认识很多成功的投机者，他们毫无例外的能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。
　　自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。
　　我们看看成功的投机者所共有的特点：
　　一、 他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。
　　一、 在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。
　　一、 成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。
　　我的学生可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的
　　获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。很多时候，我会给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注-------人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。
　　
　　当其他人告诉你他们是如何交易的时候，他们只是告诉了你他们的行动，这是为什么大多股评或者机构推荐都会发生错误的原因。
　　我们假设今天的媒体向100家机构咨询，有90个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？
　　实际他们并不是有意在欺骗你：因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而（已经）买入，或者是因为（已经）买入而看好，这都不重要，重要的是他们告诉了你他们的行动。
　　如果你认真的思考，就可以发现，现在的市场有90%的潜在空头-----那些今天已经买入，同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上100%都看好的时候，市场中便不再继续有多头，或者说，多头再没有了维持的力量，因为他们已经全部买进了，好了，哈哈，市场还剩下什么？
　　对了，只有空头，他们没有对手------一直到一轮下跌趋势以后。
　　自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。
　　
　　作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统（当然，我指的是成熟的交易系统）。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。
我们可以从两 个方面去寻求长期稳定的获利


　　一是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。
　　一是获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。
　　当然，既有成功率，又有获利率是最好的。
　　
　　很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。
　　交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。
　　我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。
　　一是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。
　　一般地说，每一次交易，我们不可能找到精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。比如当我们判断某股票在9.10—9.30之间有比较高的交易价值，那么可能在这个区域开始逐步介入，或者你从9.30逐步买进，一直到9.10；或者你从9.10逐步买进，直到9.30，但是不管怎样，你介入的区域就是9.10---9.30。又假设你的止损设定在8.90，同时如果这支股票最终下跌，并跌破你的止损，这中间的0.2—0.4元，就是你的正常的交易亏损。这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。
　　另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。
　　从理论上说，这样的风险很难回避。但是，在日常的交易当中，我们可以养成良好的交易习惯来避免。就我个人的看法，给大家提供一些简单的建议。
　　1、 不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的；
　　1、 多注意时事，多关注政策性公告；
　　1、 严格遵守交易纪律；
　　1、 当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险；
　　1、 学会在大趋势不利的情况下空仓。
　　从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交
　　易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。
　　如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。
　　任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。
构建最简单的交易系统


　
　　一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。
　　
　　作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利------看起来很简单，但是这一点非常非常重要-------就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动（股票市场），或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。
　　一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场想你想象的那样发展，你应该如何处理。
　　在我的交易系统（杠杆操作法）中，关于买入有四个原则：
　　1、 在简单上升趋势中买入；
　　2、 在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；
　　3、 向上突破前期高点的时候买入；
　　4、 在横盘趋势停顿的下沿买入；
　　这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，
　　我根本不会考虑买的。
　　我这么写的意思，并非要你也这么做，而是想说，做为交易者，你同样需要类似的原则，在你的交易系统中。另外，你还需要相当的卖出的原则。
　　如果你有一些交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信，交易在更多的时候是要依靠感觉的。
　　当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以，你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。
　　在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是趋势依然向上，你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？
　　无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。
　　交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。
　　认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？
　　任何一个交易者，即使是索罗斯（Soros），也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。这一点，我们已经在《如何建立自己的交易系统之三------亏损》中强调过。
　　最后是关于资金管理。这也是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。
　　一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。
　　根据风险来确定使用资金，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。
　　比如市场分析为你选择出一支股票，介入价格是10.30，止损是9.90，那么可能的亏损是0.4元，约合4%，同时你的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%，那么你至多使用50%的总资金-----50%*4%=2%；如果介入价格是10.80，止损是9.80，可能亏损是1元，约10%，那么你的使用资金至多是总资金的20%-----20%*10%=2%。
　　这是在各股中的资金使用原则。当然，在实际交易中，交易者应该有不同的投资组合，或者说，交易者应该持有不同类型的股票。当大盘向好时，可以增加头寸，这种头寸增加一般不要在已经持有的股票上面。
某交易系统参考要点


　　一、策略和理念
　　1对股市的基本认识
　　2交易理念
　　3交易策略
　　4操作原则
　　二、股市常态规律
　　三、大盘分析方法
　　1大盘和个股的关系
　　2大盘k线规律
　　3大盘均线规律
　　4大盘周期规律
　　5大盘分时图规律
　　四、形态基础知识
　　1股价运动形式的三要素
　　2常见形态
　　3上涨的几种形式
　　4调整的几种形式
　　5过高点的几种形式
　　6常见买点k线信号
　　7常见卖点k线信号
　　五、成交量分析
　　1对换手率的认识
　　2异常放量的认识
　　六、均线和指标的应用
　　七、板块和热点
　　八、头部分析
　　1头部k线形态
　　2头部成交量信号
　　3头部均线信号
　　4位置分析
　　5区域分析
　　6其他危险信号
　　九、买卖点分析流程
　　1环境：a大盘 b板块
　　2区域
　　3位置
　　4信号：a k线信号 b成交量 c均线信号
　　十、短线形态
　　1阳吞阴 2错位阳 3大吃小 4量能充足 5五弯十 6新股涨停板 7 167形态 8出水芙蓉
　　十一、中期形态
　　1飞行理论 2花吹雪 3梅开二度 4通道套利 5三角形突破 6底顶互换 7连踏均线 8传统形态突破
　　十二、软件应用和学习方法

某交易系统参考要点


　　一 投资理念 基于测不准理念
　　1. 择时为主, 择股为辅;
　　2. 跟随为主, 预测为辅;
　　3. 只测中线, 不测长线;
　　4. 只作中长线, 不作日内交易;
　　5. 寻找极端区域, 不求极端点.
　　二 判市工具
　　1. k线力度的持续程度;
　　2. 价格均线的推动斜率;
　　3. BIAS的程度;
　　4. 前三者为主, 指标PSY RSI KD为辅.
　　三 资金管理
　　1. 大盘与个股共振, 底部则左侧建仓1:2, 右侧建仓7, 顶部则左侧减仓7, 右侧减仓2:1;
　　2. 个股底部左右仓位1:2:7, 顶部左右减仓7:2:1
　　3. 创新低或新高则左侧判断失误, 仓位减半, 再创则再减半.
　　四 心态调节
　　1 不作盘中分析, 只作盘后分析;
　　2 右侧建仓, 左侧减仓, 锁定利润;
　　3 减少逆市(左侧交易) 资金损失.
交易系统公式


交易系统公式，是偏向机械化系统交易的量化。排除人为因素的干扰，以达到可持续化盈利的目的。
　　解决交易初期的：
　　1：监控——缩小范围节省时间。
　　解决交易中期的：
　　2：界限——方法的死穴或命门。
　　3：共振——周期与指数的通用。
　　4：趋势——持续与惯性的结合。
　　5：临界——试探与坚决的时机。
　　6：策略——风险与次数的平衡。
　　解决交易末期的：
　　7：复利——消耗与增长的预期。
　　8：心态——执行与违背的结果。

简略交易系统

　　一、判定股价运行状态制定资金交易策略：{以60天均线为参照物}[走平，上 升，下降] {状态判定} {仓位控制}
　　《根据个人水平定仓位》
　　1：攻击上升状态：1.初期
　　2.中期
　　3.后期
　　2：多空平衡状态：1.高位平衡
　　2.低位平衡
　　3.空头下跌状态：1.初期 {空仓}
　　2.中期
　　3.后期
　　
　　二、风险度制定标准思路：1.个股技术错位：突遇利空}{大盘爆跌}
　　2.主要市场近阶段做空动力股票
　　3.政策，个股基本面恶化对应止损位
　　
　　三、资金管理系统分配：1：大资金全年管理分配标准。
　　{筹码分配} 2.根据资金量做不同分配
　　3.如：1000万资金 1：10%短线2.30%波段3.40%中长线
　　4：机动仓位{滚动持仓救护}
　　
　　四、市场获利资源状态分析：1.本周实战市场交易总结：1.涨跌最大股票
　　2.成交量两极股票
　　2.各股消息面集锦以及本周常见上市公司事件
　　3.主要主力动向，以及主力重仓股运动特点，是否
　　有新主力发现。
　　4.市场炒做题材，后选股市场热点。
　　5.行业与现政策背景分析。
　　五、选股系统： 1.追涨类：1平台突破
　　2.形态突破
　　3.探底中阳脱离底部
　　2.低吸类：1.洗盘结束，
　　2.超跌。
　　3.总体思路：1.价值型
　　2.波段
　　3.投机
　　4.庄股
　　六、制定各股技术状态计划书：1.股票名称2.投入资金量3.出击时间周期与心态
　　控制4.风险控制与操作策略5.目标股技术状态
　　分析6.与主力资金心理对抗分析。7.项目操盘
　　预测图。
　　七、实时介入点结合二天开盘：1.盘口变化2.实时盘口允许跟风量3.是否攻击性
　　分时.4.分时介入点补救5.根据资金量引爆主力
　　进攻时间。

谢谢提供！！！！

谢谢提供！！！！

谢谢提供！！！！

谢谢提供！

谢谢朋友提供

如何建立——高胜算的交易系统？

成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。


什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。


　　交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。


　　大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。


　　投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。


　　大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。


　　交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。


　　帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

谢谢提供！

谢谢提供！

学习

谢谢提供！

收藏。认真研究。谢谢

谢谢老师的提供，谢谢！

建立属于自己的交易系统!

马踏飞燕.
MM是职业选手,还是炒股是副业.
有自己的交易系统非常好.

学习

ooooooooooooooooooooooook

谢谢楼主的收集与发布，特别是第一部分讲得简单易懂，至于方法因人而异，必须自已去找。

xie xie

晚上网速真慢，明天再给你加分。这里加分太糟糕，72小时以前的帖子不能加分，白白拿人家的东西，不爽。给人家加分就要自己割肉，不爽

系統交易方法的優點和缺點


一、系統交易方法的定義
　　關於系統交易方法的定義，目前尚無統一說法。所謂系統交易方法，是指交易者運用交易系統來幫助解決交易過程中的資訊收集、資訊處理、交易決策、交易計劃、交易執行等問題的系統性的交易方法。
　　二、系統交易方法的優點
　　系統交易方法具有以下優點：
　　1、順勢交易；大多數交易系統都是順勢交易系統，也存在一些逆勢交易系統；
　　2、純粹技術分析性；系統交易方法完全排除任何基本面分析的影響；
　　3、客觀性；程式化交易系統以電腦爲決策工具，完全排除了決策主體的主觀判斷，從而有效解決了交易者的情緒對交易的負面影響這個問題；
　　4、數量化；�